MBATシステムトレード運用4ヶ月

MBATシステムトレードによる運用を始めてから4ヶ月立ちました。

時価資産でトータル3000％ほどの利益を出しており、運用としては及第点といえます。

しかし、そのトレードの内容を振り返ってみると、

上記のように３回ほど、資産と時価資産が大きく乖離した（つまりは含み損を多く抱えた）ポイントがありました。

このポイントはどういう相場状況だったか振り返ってみると、

1. 一方的に円高が進んだ
2. ドルストレートに明確なトレンドが発生しなかった。（そして、騙しレンジブレイクが多発した）

MBATシステムトレードのEAポートフォリオのうち、
MNetRRがクロス円ペアに採用されていますが、クロス円は主にレンジであることを期待している（逆張りでポジションを取ることが多い）ので、一方向の動きに弱さをみせます。
また、トレンドフォロー型のEAはトレンドが発生しないとパフォーマンスがでませんが、
このときはトレンドフォローEAのパフォーマンスが低下し、また、同時にトレンドフォローEAのポジションを監視しているリスク回避逆張り型のMNetSSも損切りを繰り返していました。理由はレンジからの騙しブレイクを（特にEURUSDで）何度も繰り返していたからです。

まとめると、今のシステムは上記1,2の条件が揃ったときに弱いです。

しかし、逆にいうと上記の状況からすぐに脱出して、最高益を更新していっているので耐性があるともいえます。

このようなリスクを認識しつつ、しばらく様子見で運用を続けたいと思います。


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